PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XECT.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XECT.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 13.87%/yr for PRAE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XECT.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

XECT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.41%
1 год
14.32%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XECT.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		6.91%16.87%7.18%7.63%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%7.09%

Correlation

The correlation between XECT.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between XECT.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XCTW.DEXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с VA.TO
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

XECT.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XECT.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XECT.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.29

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.90

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.75

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

6.64

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XECT.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XECT.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XECT.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XECT.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.54

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XECT.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XECT.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-32.86%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.54%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.94%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.63%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.27%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XECT.DE и PRAE.DE

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XECT.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.66%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

12.97%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

14.42%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

17.22%

-4.17%

Сравнение комиссий XECT.DE и PRAE.DE

XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XECT.DE и PRAE.DE

Ни XECT.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XECT.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XECT.DE.

XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор