PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC1.DE с QDVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC1.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 3.75%/yr for QDVL.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEC1.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEC1.DE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью 0.74%.

XEC1.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.25%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.97%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.61%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC1.DE и QDVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		0.61%3.01%4.27%7.53%-13.41%0.08%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.74%2.81%4.24%4.30%-3.63%-0.06%

Correlation

The correlation between XEC1.DE and QDVL.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.67

The correlation between XEC1.DE and QDVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XEC1.DE:
XEC1.DE с JER5.DEXEC1.DE с XNAS.DEXEC1.DE с EFRN.DEXEC1.DE с ECR1.DEXEC1.DE с LCVB.DEXEC1.DE с XAIX.DEXEC1.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE

Доходность на риск

XEC1.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC1.DE
Ранг доходности на риск XEC1.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC1.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC1.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC1.DEQDVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.65

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.55

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.08

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

8.99

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC1.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC1.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QDVL.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC1.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC1.DEQDVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.65

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XEC1.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и QDVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC1.DEQDVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-8.22%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.93%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-0.93%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.01%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-0.71%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC1.DE и QDVL.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XEC1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC1.DEQDVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.34%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.02%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

1.18%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

1.58%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

2.86%

+1.65%

Сравнение комиссий XEC1.DE и QDVL.DE

И XEC1.DE, и QDVL.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC1.DE и QDVL.DE

Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности QDVL.DE в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.91%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		2.70%2.50%2.68%1.77%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEC1.DE and QDVL.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC1.DE and QDVL.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и QDVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор