Сравнение XEC1.DE с LCVB.DE
XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 1.93%/yr for LCVB.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XEC1.DE charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for LCVB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEC1.DE и LCVB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEC1.DE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.94%.
XEC1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам XEC1.DE и LCVB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0.61% | 3.01% | 4.27% | 7.53% | -13.41% | 0.08% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -0.29% |
Correlation
The correlation between XEC1.DE and LCVB.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XEC1.DE and LCVB.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEC1.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск
XEC1.DE
LCVB.DE
Сравнение XEC1.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEC1.DE | LCVB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.00 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEC1.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XEC1.DE и LCVB.DE
Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и LCVB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEC1.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -14.50% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.44% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -1.44% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -6.79% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.13% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEC1.DE и LCVB.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XEC1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEC1.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.10% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.51% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.55% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.75% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.54% | +1.97% |
Сравнение комиссий XEC1.DE и LCVB.DE
XEC1.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LCVB.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC1.DE и LCVB.DE
Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 2.70% | 2.50% | 2.68% | 1.77% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEC1.DE and LCVB.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XEC1.DE.
XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XEC1.DE and 0.08% for LCVB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и LCVB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор