PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC1.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC1.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 4.56%/yr for PR1C.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XEC1.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEC1.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC1.DE показывает доходность 0.61%, а PR1C.DE немного выше – 0.63%.

XEC1.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.25%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC1.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		0.61%3.01%4.27%7.53%-13.41%0.08%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-13.89%-0.01%

Correlation

The correlation between XEC1.DE and PR1C.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between XEC1.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с XEC1.DE:
XEC1.DE с JER5.DEXEC1.DE с XNAS.DEXEC1.DE с EFRN.DEXEC1.DE с ECR1.DEXEC1.DE с LCVB.DEXEC1.DE с XAIX.DEXEC1.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

XEC1.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC1.DE
Ранг доходности на риск XEC1.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC1.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC1.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC1.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.99

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

2.59

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC1.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC1.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC1.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC1.DEPR1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.16

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XEC1.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC1.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-17.73%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.61%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-2.61%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.67%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.51%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC1.DE и PR1C.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) имеют волатильность 1.10% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC1.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.07%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.69%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.07%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.43%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

5.08%

-0.57%

Сравнение комиссий XEC1.DE и PR1C.DE

XEC1.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC1.DE и PR1C.DE

Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PR1C.DE в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		2.70%2.50%2.68%1.77%1.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XEC1.DE and PR1C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XEC1.DE.

Both ETFs track Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XEC1.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор