Сравнение XEC.TO с CASH.TO
XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. XEC.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEC.TO returned 24.26%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEC.TO показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
XEC.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 27.24%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.60%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEC.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 26.75% | 25.78% | 16.14% | 7.92% | -14.68% | -0.56% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between XEC.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
XEC.TO
CASH.TO
Сравнение XEC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEC.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 7.50 | -5.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 112.00 | -107.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 470.40 | -454.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 10.38 | -7.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 5.52 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и CASH.TO
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -0.80% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -0.02% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -0.06% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -0.00% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.00% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и CASH.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEC.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 0.06% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 0.13% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 0.22% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 0.61% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 0.61% | +16.99% |
Сравнение комиссий XEC.TO и CASH.TO
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.52% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
XEC.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.
XEC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор