Сравнение XNAS.DE с QGRW
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAS.DE returned 24.64%/yr vs 25.53%/yr for QGRW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAS.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 16.74%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -5.02% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 12.48% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and QGRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between XNAS.DE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
QGRW
Сравнение XNAS.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.31 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 7.57 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.95 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.44 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и QGRW
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -28.68% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -14.75% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -28.68% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.15% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.18% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.49% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и QGRW
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.88% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.99% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 17.50% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.72% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.72% | -1.88% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и QGRW
XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и QGRW
XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and QGRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.
XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while QGRW is Large Cap Growth Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор