Сравнение XDWT.L с XFSN.L
XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.L returned 32.85%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
XFSN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -9.25% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between XDWT.L and XFSN.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between XDWT.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
XDWT.L
XFSN.L
Сравнение XDWT.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.10 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -0.22 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.15 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и XFSN.L
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -24.74% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -24.74% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.74% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -11.37% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.01% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 11.19% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и XFSN.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.32% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 12.43% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 16.34% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.25% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.25% | +1.84% |
Сравнение комиссий XDWT.L и XFSN.L
XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.L и XFSN.L
Ни XDWT.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.L and XFSN.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор