PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.00%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 24.00% против 9.20% соответственно.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and XDW0.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.30

The correlation between XDWT.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.10

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.58

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.98

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

9.92

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.72

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-61.44%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.05%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-23.71%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-23.71%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

-61.44%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.38%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-13.84%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.53%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и XDW0.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеют волатильность 7.11% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.96%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

18.42%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

21.48%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

24.04%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

26.02%

-4.56%

Сравнение комиссий XDWT.DE и XDW0.DE

И XDWT.DE, и XDW0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и XDW0.DE

Ни XDWT.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE and XDW0.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор