Сравнение XDWT.DE с EIMI.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 23.65%/yr vs 10.25%/yr for EIMI.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 23.65% против 10.25% соответственно.
XDWT.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 23.65%
EIMI.L
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 20.35% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.75% | 21.05% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.72% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -10.15% | 20.11% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and EIMI.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.60 |
The correlation between XDWT.DE and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
EIMI.L
Сравнение XDWT.DE c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWT.DE | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.03 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 13.91 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и EIMI.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -34.88% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.72% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -18.31% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -22.33% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -32.18% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -3.24% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -9.26% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 3.12% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и EIMI.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.73% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 16.55% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.16% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 17.04% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 18.52% | +3.66% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и EIMI.L
XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и EIMI.L
Ни XDWT.DE, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and EIMI.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор