Сравнение XDWS.L с XXTW.L
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XDWS.L returned 0.79% vs 51.54% for XXTW.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.17%.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
XXTW.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 51.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWS.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | -1.66% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.17% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and XXTW.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between XDWS.L and XXTW.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
XXTW.L
Сравнение XDWS.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.05 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 9.33 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.58 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.61 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и XXTW.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -26.61% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -16.84% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -2.61% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.09% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.51% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.79% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 15.19% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 19.87% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 22.00% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 22.00% | -9.52% |
Сравнение комиссий XDWS.L и XXTW.L
И XDWS.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и XXTW.L
Ни XDWS.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and XXTW.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWS.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор