PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWS.L returned 6.17%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.85%
1 год
0.79%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%11.44%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Correlation

The correlation between XDWS.L and XNAS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.19

The correlation between XDWS.L and XNAS.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWS.L и XNAS.L

Секторы
XDWS.L
XNAS.L

Потребительский защитный сектор

97.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Здравоохранение

0.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XDWS.L
97.3%
XNAS.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

XDWS.L
2.2%
XNAS.L
12.2%

Финансовые услуги

XDWS.L
0.2%
XNAS.L
0.2%

Здравоохранение

XDWS.L
0.2%
XNAS.L
4.2%

Сырьевые материалы

XDWS.L

-

XNAS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XDWS.L

-

XNAS.L
15.8%

Энергетика

XDWS.L

-

XNAS.L
0.6%

Промышленность

XDWS.L

-

XNAS.L
3.1%

Недвижимость

XDWS.L

-

XNAS.L
0.1%

Технологии

XDWS.L

-

XNAS.L
53.7%

Коммунальные услуги

XDWS.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XDWS.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.54

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.51

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.67

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

13.19

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.54

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.69

-1.21

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и XNAS.L

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-22.92%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-10.91%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-22.92%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.76%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.03%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.05%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.72%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.78%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

19.39%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

19.39%

-6.91%

Сравнение комиссий XDWS.L и XNAS.L

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и XNAS.L

Ни XDWS.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and XNAS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор