Сравнение XDWS.L с XDWT.L
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.57%/yr vs 24.28%/yr for XDWT.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции XDWS.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 5.57% против 24.28% соответственно.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
XDWT.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам XDWS.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 17.07% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.10% | 22.42% | 33.90% | 54.82% | -31.38% | 29.86% | 44.46% | 46.27% | -3.14% | 37.72% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and XDWT.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between XDWS.L and XDWT.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDWS.L и XDWT.L
Секторы
XDWS.L
XDWT.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XDWS.L
XDWT.L
-
Потребительский циклический сектор
XDWS.L
XDWT.L
-
Финансовые услуги
XDWS.L
XDWT.L
Здравоохранение
XDWS.L
XDWT.L
Сырьевые материалы
XDWS.L
-
XDWT.L
-
Коммуникационные услуги
XDWS.L
-
XDWT.L
Энергетика
XDWS.L
-
XDWT.L
Промышленность
XDWS.L
-
XDWT.L
Недвижимость
XDWS.L
-
XDWT.L
-
Технологии
XDWS.L
-
XDWT.L
Коммунальные услуги
XDWS.L
-
XDWT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
XDWT.L
Сравнение XDWS.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.03 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 9.02 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.51 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и XDWT.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -35.99% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -16.86% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -26.10% | +14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -35.99% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -35.99% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -2.66% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.41% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.68% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.39% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 15.71% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 20.39% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 23.62% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 22.09% | -9.61% |
Сравнение комиссий XDWS.L и XDWT.L
И XDWS.L, и XDWT.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и XDWT.L
Ни XDWS.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and XDWT.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWS.L and XDWT.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор