Сравнение XDWS.L с SPY5.DE
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.57%/yr vs 15.39%/yr for SPY5.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и SPY5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.L торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции XDWS.L уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 5.57% против 15.39% соответственно.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам XDWS.L и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 17.07% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.11% | 18.26% | 24.79% | 26.29% | -18.97% | 29.51% | 17.16% | 32.08% | -4.46% | 21.77% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and SPY5.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between XDWS.L and SPY5.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
XDWS.L
SPY5.DE
Сравнение XDWS.L c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.22 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 13.69 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.40 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и SPY5.DE
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -34.33% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.59% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -19.50% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -24.33% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -34.33% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.60% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.71% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.02% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и SPY5.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.84% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.09% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 11.51% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.90% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.33% | -3.85% |
Сравнение комиссий XDWS.L и SPY5.DE
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и SPY5.DE
XDWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and SPY5.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPY5.DE is S&P 500. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор