Сравнение XDWS.L с CSPE.L
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWS.L returned 6.17%/yr vs 2.37%/yr for CSPE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for CSPE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и CSPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.L торгуется в USD, в то время как CSPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у CSPE.L с доходностью -3.12%.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
CSPE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWS.L и CSPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -2.98% |
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -3.11% | 21.84% | -7.65% | 3.48% | -6.49% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and CSPE.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, XDWS.L and CSPE.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. CSPE.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
CSPE.L
Сравнение XDWS.L c CSPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | CSPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.22 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.51 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и CSPE.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки CSPE.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и CSPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -19.30% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -13.99% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -15.85% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -12.72% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.58% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.14% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и CSPE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.94% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.48% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.35% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 19.14% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 19.14% | -6.66% |
Сравнение комиссий XDWS.L и CSPE.L
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и CSPE.L
Ни XDWS.L, ни CSPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and CSPE.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.18% for CSPE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и CSPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор