PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.93%/yr vs 16.40%/yr for XDEM.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции XDWS.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 5.93% против 16.40% соответственно.

XDWS.DE

1 день
0.68%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.80%
1 год
11.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
6.11%
10 лет*
5.93%

XDEM.DE

1 день
-1.61%
1 месяц
5.73%
С начала года
26.95%
6 месяцев
26.90%
1 год
37.94%
3 года*
27.76%
5 лет*
14.90%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		10.89%-3.35%12.59%-1.54%-0.07%22.38%-1.93%25.90%-5.86%2.82%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		26.95%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%31.58%0.81%16.07%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and XDEM.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.55

The correlation between XDWS.DE and XDEM.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

XDWS.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWS.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.10

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.06

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.19

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

15.91

-13.10

XDWS.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-30.94%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.01%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-23.51%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-23.51%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.41%

-30.94%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.84%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.38%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.38%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.24%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

15.12%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

17.98%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

17.52%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

18.13%

-4.81%

Сравнение комиссий XDWS.DE и XDEM.DE

И XDWS.DE, и XDEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и XDEM.DE

Ни XDWS.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.DE and XDEM.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWS.DE and XDEM.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDEM.DE is Momentum. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор