PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с WELW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and WELW.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while WELW.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWS.DE returned 3.32%/yr vs -0.01%/yr for WELW.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у WELW.DE с доходностью 3.14%.

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%

WELW.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.22%
1 год
-2.11%
3 года*
-0.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и WELW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%2.09%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		3.14%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and WELW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between XDWS.DE and WELW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с ZPDS.DE

Доходность на риск

XDWS.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.DEWELW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.26

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.34

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.62

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и WELW.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и WELW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-13.88%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.17%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-13.88%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.99%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.45%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и WELW.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) имеют волатильность 5.00% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.31%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.66%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

11.48%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

11.48%

+0.71%

Сравнение комиссий XDWS.DE и WELW.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и WELW.DE

Ни XDWS.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDWS.DE and WELW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.

XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while WELW.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.18% for WELW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и WELW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор