PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWS.DE returned 5.82%/yr vs 13.47%/yr for VUAA.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWS.DE показывает доходность 12.00%, а VUAA.DE немного ниже – 11.83%.

XDWS.DE

1 день
1.09%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
7.83%
С начала года
12.00%
1 год
11.32%
3 года*
6.51%
5 лет*
5.82%
10 лет*
5.57%

VUAA.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.46%
С начала года
11.83%
1 год
21.57%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		12.00%-3.35%12.59%-1.54%-0.07%22.38%-2.59%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.83%4.69%32.34%22.51%-14.29%40.75%4.36%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and VUAA.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.50

The correlation between XDWS.DE and VUAA.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

XDWS.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWS.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.87

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.55

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.07

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

10.94

-8.15

XDWS.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-33.67%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.00%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-23.33%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-23.33%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.33%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.98%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.97%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и VUAA.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.99%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

7.87%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.72%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

15.15%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.49%

-4.13%

Сравнение комиссий XDWS.DE и VUAA.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и VUAA.DE

Ни XDWS.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.DE and VUAA.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.

XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while VUAA.DE is S&P 500. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор