PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с MTRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с MTRL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.L returned 12.17%/yr vs 10.94%/yr for MTRL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и MTRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWI.L торгуется в USD, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции XDWI.L превзошли акции MTRL.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.94% соответственно.

XDWI.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.69%
1 год
21.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.17%

MTRL.L

1 день
-2.16%
1 месяц
-0.43%
С начала года
14.06%
6 месяцев
18.59%
1 год
24.08%
3 года*
14.43%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и MTRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		10.76%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.44%24.79%
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		14.06%26.79%-8.60%15.64%-13.79%15.82%19.56%23.27%-14.91%31.23%

Correlation

The correlation between XDWI.L and MTRL.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.71

The correlation between XDWI.L and MTRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и MTRL.L

Секторы
XDWI.L
MTRL.L

Промышленность

95.1%

-

Технологии

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.8%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
99.2%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
MTRL.L

-

Технологии

XDWI.L
3.5%
MTRL.L

-

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
MTRL.L

-

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
MTRL.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
MTRL.L
0.8%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
MTRL.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
MTRL.L

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
MTRL.L
99.2%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
MTRL.L

-

Энергетика

XDWI.L

-

MTRL.L

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

MTRL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с WMAT.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LMTRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.27

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.79

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.62

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.13

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. MTRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTRL.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и MTRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LMTRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и MTRL.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки MTRL.L в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и MTRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LMTRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-41.01%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.82%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-21.95%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-35.46%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-41.01%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.88%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-10.35%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.92%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и MTRL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) составляет 4.59%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LMTRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.16%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

15.60%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.93%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

21.46%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

21.71%

-3.99%

Сравнение комиссий XDWI.L и MTRL.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и MTRL.L

Ни XDWI.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and MTRL.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.18% for MTRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и MTRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор