Сравнение XDWI.L с BRIP.L
XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both Industrials Equities funds - XDWI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, XDWI.L returned 21.65% vs 10.33% for BRIP.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWI.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWI.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.13%.
XDWI.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.32%
BRIP.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWI.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 11.24% | 25.51% | 2.04% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.13% | 43.54% | -8.43% |
Correlation
The correlation between XDWI.L and BRIP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between XDWI.L and BRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWI.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
XDWI.L
BRIP.L
Сравнение XDWI.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWI.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.95 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.79 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWI.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.64 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.17 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XDWI.L и BRIP.L
Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWI.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.92% | -14.25% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.46% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.38% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.69% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.88% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWI.L и BRIP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) составляет 5.38%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWI.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.05% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.86% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 16.82% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.90% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.90% | -0.13% |
Сравнение комиссий XDWI.L и BRIP.L
XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWI.L и BRIP.L
Ни XDWI.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWI.L and BRIP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор