PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.DE returned 12.07%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XDWI.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 12.07% против 0.70% соответственно.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XDWI.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
8.94

-7.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
21.24

-19.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

4.27

-3.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

69.36

-67.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

316.53

-309.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

8.94

-7.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

7.54

-6.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-3.71%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-0.03%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-0.08%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-0.71%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-3.25%

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.01%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-0.92%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.01%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.04%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

0.16%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

0.22%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

0.25%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

0.39%

+16.39%

Сравнение комиссий XDWI.DE и XEON.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и XEON.DE

Ни XDWI.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE is categorized as Industrials Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор