PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с DXSL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с DXSL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds from Xtrackers - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.DE returned 12.07%/yr vs 11.00%/yr for DXSL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и DXSL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у DXSL.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции XDWI.DE превзошли акции DXSL.DE по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.00% соответственно.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и DXSL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and DXSL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between XDWI.DE and DXSL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE

Доходность на риск

XDWI.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DEDXSL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.75

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.23

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.10

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

3.89

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. DXSL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DXSL.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и DXSL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DEDXSL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.75

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и DXSL.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и DXSL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DEDXSL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-58.54%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.21%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-20.06%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-31.06%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-41.92%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.07%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-10.00%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.75%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и DXSL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) составляет 3.96%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DEDXSL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.00%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.78%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.33%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

19.22%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.64%

-2.86%

Сравнение комиссий XDWI.DE и DXSL.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и DXSL.DE

Ни XDWI.DE, ни DXSL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.DE and DXSL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.17% for DXSL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и DXSL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор