PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.L returned 4.54%/yr vs 20.09%/yr for XSEN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.34%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between XDWH.L and XSEN.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between XDWH.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWH.L и XSEN.L

Секторы
XDWH.L
XSEN.L

Здравоохранение

98.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XDWH.L
98.9%
XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWH.L
0.5%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Энергетика

XDWH.L

-

XSEN.L
100.0%

Финансовые услуги

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Промышленность

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Технологии

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XDWH.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XDWH.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.93

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.43

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.04

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

9.57

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.93

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и XSEN.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-66.93%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.49%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-20.32%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-27.39%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.69%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-16.10%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.64%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

19.94%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.93%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

26.55%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

30.37%

-15.40%

Сравнение комиссий XDWH.L и XSEN.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и XSEN.L

XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.L and XSEN.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XSEN.L is Energy Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор