Сравнение XDWH.L с XMME.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.L returned 4.54%/yr vs 7.30%/yr for XMME.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и XMME.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 26.48%.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
XMME.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWH.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 3.66% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.48% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -14.47% | 16.38% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and XMME.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between XDWH.L and XMME.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XDWH.L и XMME.L
Секторы
XDWH.L
XMME.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XDWH.L
XMME.L
Потребительский защитный сектор
XDWH.L
XMME.L
Сырьевые материалы
XDWH.L
-
XMME.L
Коммуникационные услуги
XDWH.L
-
XMME.L
Потребительский циклический сектор
XDWH.L
-
XMME.L
Энергетика
XDWH.L
-
XMME.L
Финансовые услуги
XDWH.L
-
XMME.L
Промышленность
XDWH.L
-
XMME.L
Недвижимость
XDWH.L
-
XMME.L
Технологии
XDWH.L
-
XMME.L
Коммунальные услуги
XDWH.L
-
XMME.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
XMME.L
Сравнение XDWH.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.00 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 14.53 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.64 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и XMME.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -40.28% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.95% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -17.04% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -37.39% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.78% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -15.45% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.58% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.48% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 17.03% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 19.71% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 18.80% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.92% | -4.95% |
Сравнение комиссий XDWH.L и XMME.L
XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и XMME.L
Ни XDWH.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.L and XMME.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор