Сравнение XDWH.L с XLVP.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 7.85%/yr vs 9.19%/yr for XLVP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.L торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям XLVP.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.19% соответственно.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
XLVP.L
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам XDWH.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -2.08% | 14.98% | 2.05% | 1.20% | -2.68% | 27.97% | 11.54% | 21.48% | 4.05% | 21.56% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and XLVP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between XDWH.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDWH.L и XLVP.L
Секторы
XDWH.L
XLVP.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XDWH.L
XLVP.L
Потребительский защитный сектор
XDWH.L
XLVP.L
-
Сырьевые материалы
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Технологии
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
XDWH.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
XLVP.L
Сравнение XDWH.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 3.58 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и XLVP.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -26.93% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -10.44% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -17.66% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -17.66% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -26.93% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.58% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.02% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и XLVP.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 4.80% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.72% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 14.93% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 14.74% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.76% | -0.79% |
Сравнение комиссий XDWH.L и XLVP.L
XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и XLVP.L
Ни XDWH.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.L and XLVP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор