Сравнение XDWH.L с XDBG.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 7.85%/yr vs 7.78%/yr for XDBG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и XDBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.L торгуется в USD, в то время как XDBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XDBG.L с доходностью 22.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWH.L имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции XDBG.L немного отстают с 7.78%.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
XDBG.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам XDWH.L и XDBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 22.73% | 35.16% | 6.35% | -6.49% | 5.50% | 37.00% | -0.21% | 9.31% | -17.85% | 14.17% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and XDBG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between XDWH.L and XDBG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDWH.L и XDBG.L
Секторы
XDWH.L
XDBG.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XDWH.L
XDBG.L
Потребительский защитный сектор
XDWH.L
XDBG.L
Сырьевые материалы
XDWH.L
-
XDBG.L
Коммуникационные услуги
XDWH.L
-
XDBG.L
Потребительский циклический сектор
XDWH.L
-
XDBG.L
Энергетика
XDWH.L
-
XDBG.L
Финансовые услуги
XDWH.L
-
XDBG.L
Промышленность
XDWH.L
-
XDBG.L
Недвижимость
XDWH.L
-
XDBG.L
Технологии
XDWH.L
-
XDBG.L
Коммунальные услуги
XDWH.L
-
XDBG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
XDBG.L
Сравнение XDWH.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | XDBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.95 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 11.55 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.22 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.00 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и XDBG.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XDBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -75.36% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -10.97% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -13.87% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -34.15% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -47.03% | +20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -8.47% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -45.53% | +40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.75% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и XDBG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.07% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 16.60% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 19.48% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 22.76% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 20.31% | -5.34% |
Сравнение комиссий XDWH.L и XDBG.L
XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и XDBG.L
Ни XDWH.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.L and XDBG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XDBG.L is Commodities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.39% for XDBG.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XDBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор