PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с XDAX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с XDAX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XDAX.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 8.87%/yr vs 8.27%/yr for XDAX.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDAX.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и XDAX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как XDAX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDAX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у XDAX.L с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции XDWH.L превзошли акции XDAX.L по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.27% соответственно.

XDWH.L

1 день
1.87%
1 месяц
4.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.69%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.87%

XDAX.L

1 день
1.18%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.31%
1 год
3.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.31%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и XDAX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.36%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.11%19.53%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-1.78%38.53%11.26%23.38%-17.46%6.89%12.73%21.15%-21.83%8.92%

Correlation

The correlation between XDWH.L and XDAX.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XDWH.L and XDAX.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDWH.L и XDAX.L

Секторы
XDWH.L
XDAX.L

Здравоохранение

98.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.0%

Промышленность

-

34.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Здравоохранение

XDWH.L
98.8%
XDAX.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

XDWH.L
0.5%
XDAX.L
1.0%

Сырьевые материалы

XDWH.L

-

XDAX.L
5.0%

Коммуникационные услуги

XDWH.L

-

XDAX.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

XDWH.L

-

XDAX.L
7.3%

Энергетика

XDWH.L

-

XDAX.L

-

Финансовые услуги

XDWH.L

-

XDAX.L
20.0%

Промышленность

XDWH.L

-

XDAX.L
34.1%

Недвижимость

XDWH.L

-

XDAX.L
0.9%

Технологии

XDWH.L

-

XDAX.L
15.4%

Коммунальные услуги

XDWH.L

-

XDAX.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI

Доходность на риск

XDWH.L vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.LXDAX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.19

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.39

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.22

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

0.67

+2.98

XDWH.L vs. XDAX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XDAX.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и XDAX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и XDAX.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XDAX.L в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XDAX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LXDAX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-67.75%

+41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.45%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-15.87%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-38.70%

+19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-49.16%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.53%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-20.60%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.70%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и XDAX.L

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LXDAX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.16%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.23%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

16.94%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

21.92%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

21.85%

-6.89%

Сравнение комиссий XDWH.L и XDAX.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDAX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и XDAX.L

Ни XDWH.L, ни XDAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWH.L and XDAX.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XDAX.L is Europe Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.09% for XDAX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XDAX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор