PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с XZMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с XZMD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XZMD.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.DE returned 6.56%/yr vs 18.34%/yr for XZMD.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for XZMD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и XZMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у XZMD.DE с доходностью 9.22%.

XDWH.DE

1 день
0.44%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.55%
1 год
20.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.92%

XZMD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
7.20%
С начала года
9.22%
1 год
20.28%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XZMD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		5.55%2.20%7.45%0.04%1.70%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		9.22%5.05%32.63%26.55%-13.35%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and XZMD.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between XDWH.DE and XZMD.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с FUSR.DEXZMD.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

XDWH.DE vs. XZMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c XZMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.DEXZMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.57

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.21

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.90

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

6.69

-1.30

XDWH.DE vs. XZMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMD.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и XZMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и XZMD.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки XZMD.DE в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XZMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEXZMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-24.74%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.73%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-24.74%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.82%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.26%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и XZMD.DE

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEXZMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.31%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.29%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.16%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

16.12%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.12%

-0.47%

Сравнение комиссий XDWH.DE и XZMD.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XZMD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и XZMD.DE

XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and XZMD.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XZMD.DE is Large Cap Blend Equities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.15% for XZMD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XZMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор