Сравнение XDWD.DE с MWOL.DE
XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XDWD.DE tracks the MSCI World while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWD.DE returned 12.89%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDWD.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWD.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWD.DE показывает доходность 10.91%, а MWOL.DE немного ниже – 10.87%.
XDWD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.83%
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWD.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.91% | 7.85% | 25.98% | 20.18% | -13.67% | 32.74% | 5.48% | 16.48% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between XDWD.DE and MWOL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between XDWD.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWD.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
XDWD.DE
MWOL.DE
Сравнение XDWD.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWD.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.67 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 14.63 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWD.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XDWD.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWD.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -33.56% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.58% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -21.64% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -21.64% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.37% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.89% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWD.DE и MWOL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеют волатильность 2.60% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWD.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.63% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.71% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.12% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.20% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.46% | -1.30% |
Сравнение комиссий XDWD.DE и MWOL.DE
XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWD.DE и MWOL.DE
XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XDWD.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.
XDWD.DE tracks MSCI World, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for XDWD.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWD.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор