Сравнение XDWC.L с XDWH.L
XDWC.L (Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWC.L returned 11.05%/yr vs 7.85%/yr for XDWH.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWC.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWC.L показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции XDWC.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 11.05% против 7.85% соответственно.
XDWC.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 11.05%
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам XDWC.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -2.34% | 7.36% | 22.22% | 35.93% | -33.50% | 17.39% | 37.11% | 25.92% | -6.13% | 23.78% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
Correlation
The correlation between XDWC.L and XDWH.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between XDWC.L and XDWH.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XDWC.L и XDWH.L
Секторы
XDWC.L
XDWH.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XDWC.L
XDWH.L
-
Технологии
XDWC.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XDWC.L
XDWH.L
Коммуникационные услуги
XDWC.L
XDWH.L
-
Промышленность
XDWC.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XDWC.L
-
XDWH.L
-
Энергетика
XDWC.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XDWC.L
-
XDWH.L
-
Здравоохранение
XDWC.L
-
XDWH.L
Недвижимость
XDWC.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XDWC.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWC.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDWC.L
XDWH.L
Сравнение XDWC.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWC.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 2.80 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWC.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XDWC.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWC.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -26.24% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.39% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -19.28% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -19.28% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -26.24% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.82% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.98% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.12% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWC.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XDWC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWC.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.80% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 10.77% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 14.57% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.18% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 14.97% | +4.71% |
Сравнение комиссий XDWC.L и XDWH.L
И XDWC.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWC.L и XDWH.L
Ни XDWC.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWC.L and XDWH.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWC.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWC.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDWC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XDWC.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор