Сравнение XDWC.DE с XESC.DE
XDWC.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWC.DE is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWC.DE returned 10.79%/yr vs 10.49%/yr for XESC.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWC.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWC.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWC.DE показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWC.DE имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции XESC.DE немного отстают с 10.49%.
XDWC.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.79%
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XDWC.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.DE Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -1.81% | -4.03% | 29.38% | 31.32% | -29.77% | 27.54% | 24.23% | 30.98% | -2.57% | 8.58% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XDWC.DE and XESC.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between XDWC.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWC.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XDWC.DE
XESC.DE
Сравнение XDWC.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWC.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.45 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.94 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.65 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XDWC.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XDWC.DE за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.13% | -45.38% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -10.88% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -16.53% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -23.33% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -38.51% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -0.53% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.39% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.19% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWC.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XDWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.02% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.01% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.54% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.27% | +0.49% |
Сравнение комиссий XDWC.DE и XESC.DE
XDWC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWC.DE и XESC.DE
Ни XDWC.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.DE Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XDWC.DE and XESC.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDWC.DE.
XDWC.DE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XDWC.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for XDWC.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWC.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор