PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWC.DE с 36BB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWC.DE с 36BB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE).

XDWC.DE и 36BB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. 36BB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Discretionary. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWC.DE и 36BB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWC.DE и 36BB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		-8.73%-4.03%29.38%31.32%-29.77%27.54%24.23%4.30%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-8.54%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWC.DE показывает доходность -8.73%, а 36BB.DE немного выше – -8.54%.

XDWC.DE

1 день
2.21%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.49%
1 год
1.06%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.04%

36BB.DE

1 день
2.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-1.68%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XDWC.DE:
XDWC.DE с WELC.DEXDWC.DE с WCOD.LXDWC.DE с WELJ.DEXDWC.DE с FDNU.LXDWC.DE с VCRXDWC.DE с XLYXDWC.DE с GLD
Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с WELW.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с EXV9.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий XDWC.DE и 36BB.DE

XDWC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 36BB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

XDWC.DE vs. 36BB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWC.DE
Ранг доходности на риск XDWC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWC.DE c 36BB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWC.DE36BB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.08

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.03

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.10

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.30

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWC.DE vs. 36BB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWC.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа 36BB.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWC.DE и 36BB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWC.DE36BB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между XDWC.DE и 36BB.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWC.DE и 36BB.DE

XDWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM2025202420232022202120202019
XDWC.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.97%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XDWC.DE и 36BB.DE

Максимальная просадка XDWC.DE за все время составила -35.13%, примерно равная максимальной просадке 36BB.DE в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.DE и 36BB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWC.DE36BB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.13%

-35.03%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.07%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-32.92%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-17.12%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-10.93%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWC.DE и 36BB.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) имеют волатильность 6.84% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWC.DE36BB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.44%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

20.78%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.33%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.90%

-2.21%