PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.18%.


XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XXTW.L

1 день
-1.82%
1 месяц
11.47%
С начала года
24.18%
6 месяцев
23.32%
1 год
50.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XXTW.L


2026 (YTD)202520242023
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
30.91%14.66%2.10%-1.04%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.18%22.41%33.94%14.96%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XXTW.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.06

The correlation between XDW0.L and XXTW.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Доходность на риск

XDW0.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDW0.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.05

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

9.34

+3.65

XDW0.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDW0.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.61

-1.21

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XXTW.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XXTW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-26.61%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.84%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-2.61%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-4.09%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.51%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XXTW.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.79%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

15.18%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

19.87%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

22.00%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

22.00%

+4.16%

Сравнение комиссий XDW0.L и XXTW.L

И XDW0.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XXTW.L

Ни XDW0.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XDW0.L and XXTW.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор