Сравнение XDW0.L с XXTW.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XDW0.L returned 47.73% vs 50.29% for XXTW.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.18%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
XXTW.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 50.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | -1.04% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.18% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and XXTW.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between XDW0.L and XXTW.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
XXTW.L
Сравнение XDW0.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.05 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 9.34 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.61 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и XXTW.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -26.61% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -16.84% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.61% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -4.09% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 5.51% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.79% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 15.18% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 19.87% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 22.00% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 22.00% | +4.16% |
Сравнение комиссий XDW0.L и XXTW.L
И XDW0.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и XXTW.L
Ни XDW0.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and XXTW.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор