PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 20.10%/yr for XSEN.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а XSEN.L немного ниже – 29.74%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.78%
С начала года
29.74%
6 месяцев
27.42%
1 год
45.17%
3 года*
17.06%
5 лет*
20.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-17.88%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XSEN.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between XDW0.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XSEN.L

Секторы
XDW0.L
XSEN.L

Энергетика

99.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XSEN.L
100.0%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Технологии

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.93

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.43

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.04

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

9.57

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEN.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.93

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XSEN.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-66.93%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.49%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.32%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-27.39%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-7.68%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-16.10%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.62%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.64%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

19.94%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.93%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

26.55%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

30.37%

-4.21%

Сравнение комиссий XDW0.L и XSEN.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XSEN.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDW0.L and XSEN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор