PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.L returned 18.78%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%3.68%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XNAS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between XDW0.L and XNAS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XNAS.L

Секторы
XDW0.L
XNAS.L

Энергетика

99.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XNAS.L
0.6%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XNAS.L
15.8%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XNAS.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XNAS.L
7.7%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XNAS.L
0.2%

Здравоохранение

XDW0.L

-

XNAS.L
4.2%

Промышленность

XDW0.L

-

XNAS.L
3.1%

Недвижимость

XDW0.L

-

XNAS.L
0.1%

Технологии

XDW0.L

-

XNAS.L
53.7%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.54

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.51

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.67

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.19

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.69

-1.29

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XNAS.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-22.92%

-40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.91%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-22.92%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.76%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.03%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.96%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

11.72%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

15.78%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

19.39%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

19.39%

+6.77%

Сравнение комиссий XDW0.L и XNAS.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XNAS.L

Ни XDW0.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and XNAS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор