Сравнение XDW0.L с XMME.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 7.30%/yr for XMME.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и XMME.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XMME.L с доходностью 26.48%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
XMME.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 16.17% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.48% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -14.47% | 16.38% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and XMME.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between XDW0.L and XMME.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDW0.L и XMME.L
Секторы
XDW0.L
XMME.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XDW0.L
XMME.L
Коммуникационные услуги
XDW0.L
XMME.L
Сырьевые материалы
XDW0.L
-
XMME.L
Потребительский циклический сектор
XDW0.L
-
XMME.L
Потребительский защитный сектор
XDW0.L
-
XMME.L
Финансовые услуги
XDW0.L
-
XMME.L
Здравоохранение
XDW0.L
-
XMME.L
Промышленность
XDW0.L
-
XMME.L
Недвижимость
XDW0.L
-
XMME.L
Технологии
XDW0.L
-
XMME.L
Коммунальные услуги
XDW0.L
-
XMME.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
XMME.L
Сравнение XDW0.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 4.00 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 14.53 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и XMME.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XMME.L в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -40.28% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.95% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -17.04% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -37.39% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.78% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -15.45% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.58% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.48% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 17.03% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 19.71% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 18.80% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 19.92% | +6.24% |
Сравнение комиссий XDW0.L и XMME.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и XMME.L
Ни XDW0.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and XMME.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор