PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.L с UCG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и UCG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 9.55% против 34.03% соответственно.


XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%

UCG.MI

1 день
3.99%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.26%
6 месяцев
9.65%
1 год
37.05%
3 года*
70.33%
5 лет*
53.22%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и UCG.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
4.26%119.11%59.43%101.17%-1.90%65.36%-35.50%31.65%-38.41%158.96%

Correlation

The correlation between XDW0.L and UCG.MI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.36

The correlation between XDW0.L and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

UniCredit S.p.A.

Доходность на риск

XDW0.L vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XDW0.LUCG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.30

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

3.61

+6.58

XDW0.L vs. UCG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа UCG.MI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и UCG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и UCG.MI

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и UCG.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.LUCG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-94.03%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-26.80%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-26.80%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-50.48%

+24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-69.19%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.29%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-68.09%

+49.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

9.62%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и UCG.MI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.LUCG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.74%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

26.62%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

32.83%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

37.98%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

49.20%

-23.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и UCG.MI

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XDW0.L and UCG.MI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и UCG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор