Сравнение XDW0.L с UCG.MI
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 9.55% против 34.03% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and UCG.MI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between XDW0.L and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
XDW0.L
UCG.MI
Сравнение XDW0.L c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.30 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 3.61 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и UCG.MI
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -94.03% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -26.80% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -26.80% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -50.48% | +24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -69.19% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.29% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -68.09% | +49.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 9.62% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и UCG.MI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.74% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 26.62% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 32.83% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 37.98% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 49.20% | -23.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и UCG.MI
XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and UCG.MI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор