Сравнение XDW0.L с SXLE.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 9.59%/yr for SXLE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а SXLE.L немного ниже – 30.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции SXLE.L немного впереди с 9.59%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and SXLE.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between XDW0.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDW0.L и SXLE.L
Секторы
XDW0.L
SXLE.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XDW0.L
SXLE.L
Коммуникационные услуги
XDW0.L
SXLE.L
-
Сырьевые материалы
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Потребительский циклический сектор
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Финансовые услуги
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Промышленность
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Технологии
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Коммунальные услуги
XDW0.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
SXLE.L
Сравнение XDW0.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.17 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 9.94 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и SXLE.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -66.60% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.55% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -20.90% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -27.87% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -66.60% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -7.44% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -13.96% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.65% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и SXLE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.15% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 18.52% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 21.87% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 26.65% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 28.66% | -2.50% |
Сравнение комиссий XDW0.L и SXLE.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и SXLE.L
Ни XDW0.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDW0.L and SXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор