Сравнение XDW0.L с IS3S.DE
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.34% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and IS3S.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between XDW0.L and IS3S.DE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
XDW0.L
IS3S.DE
Сравнение XDW0.L c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 7.30 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 26.46 | -16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и IS3S.DE
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -39.27% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.49% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -15.59% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -26.37% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -39.27% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -1.73% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -10.71% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.35% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и IS3S.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеют волатильность 6.01% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.30% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 12.87% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.56% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.89% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 17.65% | +8.49% |
Сравнение комиссий XDW0.L и IS3S.DE
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и IS3S.DE
Ни XDW0.L, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and IS3S.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
XDW0.L is categorized as Energy Equities, while IS3S.DE is Global Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.30% for IS3S.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор