PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с EYED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.L returned 18.78%/yr vs 20.69%/yr for EYED.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 33.96%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

EYED.L

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
С начала года
33.96%
6 месяцев
32.60%
1 год
57.51%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%5.49%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		33.96%29.27%-11.52%11.52%14.81%

Correlation

The correlation between XDW0.L and EYED.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between XDW0.L and EYED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и EYED.L

Секторы
XDW0.L
EYED.L

Энергетика

99.9%
99.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
EYED.L
99.2%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
EYED.L
0.8%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

EYED.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

EYED.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

EYED.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

EYED.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

EYED.L

-

Недвижимость

XDW0.L

-

EYED.L

-

Технологии

XDW0.L

-

EYED.L

-

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.54

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.56

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

18.16

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и EYED.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-23.12%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.17%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-23.12%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-6.09%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-5.51%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.12%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и EYED.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.49%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

18.98%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.32%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

22.09%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

22.09%

+4.07%

Сравнение комиссий XDW0.L и EYED.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и EYED.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and EYED.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор