Сравнение XDW0.L с ESIE.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
ESIE.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 57.25%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | 3.15% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 33.90% | 29.20% | -11.21% | 11.63% | 29.52% | 25.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and ESIE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between XDW0.L and ESIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDW0.L и ESIE.L
Секторы
XDW0.L
ESIE.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XDW0.L
ESIE.L
Коммуникационные услуги
XDW0.L
ESIE.L
Сырьевые материалы
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Потребительский циклический сектор
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Финансовые услуги
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Здравоохранение
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Промышленность
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Недвижимость
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Технологии
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Коммунальные услуги
XDW0.L
-
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
ESIE.L
Сравнение XDW0.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 5.65 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 18.59 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и ESIE.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -25.00% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.18% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -25.00% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -25.00% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.54% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -7.12% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.10% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и ESIE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.02% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 19.20% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 22.81% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 25.95% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 26.16% | 0.00% |
Сравнение комиссий XDW0.L и ESIE.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и ESIE.L
Ни XDW0.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and ESIE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор