PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с XNGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с XNGI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.DE returned 15.71%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и XNGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XNGI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%14.09%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and XNGI.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.13

The correlation between XDW0.DE and XNGI.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY

Доходность на риск

XDW0.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEXNGI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.27

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.60

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

4.10

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. XNGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNGI.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и XNGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEXNGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.20

-0.83

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и XNGI.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XNGI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEXNGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-27.91%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-18.97%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-27.91%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-1.91%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-6.21%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

7.40%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и XNGI.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEXNGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.48%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

13.40%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.27%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

20.70%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

20.70%

+5.32%

Сравнение комиссий XDW0.DE и XNGI.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и XNGI.DE

Ни XDW0.DE, ни XNGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and XNGI.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while XNGI.DE is Technology Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.30% for XNGI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XNGI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор