PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 24.00% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and XDWT.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.30

The correlation between XDW0.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XDW0.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.10

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.12

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

8.24

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.09

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-31.61%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.59%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-29.46%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-29.46%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-31.61%

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-2.61%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-5.82%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.91%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и XDWT.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеют волатильность 6.96% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.11%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

14.96%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

20.39%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.55%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

21.46%

+4.56%

Сравнение комиссий XDW0.DE и XDWT.DE

И XDW0.DE, и XDWT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и XDWT.DE

Ни XDW0.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE and XDWT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор