PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 12.83%/yr for XDWD.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.83% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and XDWD.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.50

The correlation between XDW0.DE and XDWD.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.14

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.98

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

14.44

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-33.55%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-6.54%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-21.64%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-21.64%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-33.55%

-27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.33%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-4.55%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.65%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и XDWD.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

2.60%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

7.77%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

11.12%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

14.13%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

15.16%

+10.86%

Сравнение комиссий XDW0.DE и XDWD.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и XDWD.DE

Ни XDW0.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and XDWD.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while XDWD.DE is Global Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор