PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с NUKL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.DE returned 15.71%/yr vs 41.91%/yr for NUKL.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 11.67%.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%-0.98%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and NUKL.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.24

The correlation between XDW0.DE and NUKL.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO

Доходность на риск

XDW0.DE vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DENUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.21

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.81

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.86

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

4.43

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DENUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.21

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.10

-0.74

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и NUKL.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DENUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-37.52%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-27.12%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-37.52%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-12.83%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-7.79%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

11.43%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и NUKL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DENUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

11.05%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

28.97%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

41.82%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

34.24%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

34.24%

-8.22%

Сравнение комиссий XDW0.DE и NUKL.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и NUKL.DE

Ни XDW0.DE, ни NUKL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and NUKL.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор