PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с LCUJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с LCUJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LCUJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 21.45%/yr vs 9.51%/yr for LCUJ.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for LCUJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и LCUJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у LCUJ.DE с доходностью 14.75%.

XDW0.DE

1 день
1.07%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
24.19%
С начала года
31.90%
1 год
39.44%
3 года*
15.69%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.43%

LCUJ.DE

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
7.53%
С начала года
14.75%
1 год
32.08%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и LCUJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.90%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-6.30%
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		14.75%12.72%13.58%16.52%-12.47%10.03%5.07%22.41%-99.31%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and LCUJ.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.31

The correlation between XDW0.DE and LCUJ.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с LCUJ.DE:
LCUJ.DE с EUNN.DELCUJ.DE с DBXJ.DELCUJ.DE с PR1J.DELCUJ.DE с LYY7.DELCUJ.DE с IS3N.DELCUJ.DE с SPY5.LLCUJ.DE с VT

Доходность на риск

XDW0.DE vs. LCUJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUJ.DE
Ранг доходности на риск LCUJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c LCUJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DELCUJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.60

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.34

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.17

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

9.92

-3.45

XDW0.DE vs. LCUJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUJ.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и LCUJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и LCUJ.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки LCUJ.DE в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и LCUJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DELCUJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-99.38%

+33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-10.06%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-16.93%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-19.11%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-98.54%

+90.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-98.36%

+75.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.23%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и LCUJ.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) имеют волатильность 6.44% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DELCUJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.71%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

16.36%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.03%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

16.91%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

38.26%

-11.66%

Сравнение комиссий XDW0.DE и LCUJ.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и LCUJ.DE

Ни XDW0.DE, ни LCUJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and LCUJ.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while LCUJ.DE is Japan Equities. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LCUJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.12% for LCUJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и LCUJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор