PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с DTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с DTE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 11.03%/yr for DTE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и DTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у DTE.DE с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям DTE.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.03% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

DTE.DE

1 день
2.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.71%
6 месяцев
9.14%
1 год
-4.85%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и DTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		5.71%-1.45%37.51%20.34%18.68%12.88%6.85%2.95%4.96%-6.37%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and DTE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.32

The correlation between XDW0.DE and DTE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX

Доходность на риск

XDW0.DE vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DEDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.24

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.18

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.31

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-0.56

+8.80

XDW0.DE vs. DTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DTE.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и DTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и DTE.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и DTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-40.59%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-18.96%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-24.46%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.46%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-34.88%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-16.05%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-11.71%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

10.45%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и DTE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Deutsche Telekom AG (DTE.DE) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.81%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

19.63%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

24.31%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

20.03%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

19.54%

+7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и DTE.DE

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and DTE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и DTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор