Сравнение XDW0.DE с BNP.PA
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 14.74%/yr for BNP.PA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.74% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and BNP.PA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between XDW0.DE and BNP.PA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
BNP.PA
Сравнение XDW0.DE c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.75 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.48 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и BNP.PA
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -75.39% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -19.50% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -21.82% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -34.10% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -59.43% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | 0.00% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -23.60% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.66% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и BNP.PA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.86% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 21.27% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 28.55% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.50% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 31.19% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и BNP.PA
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and BNP.PA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор