PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 19.61%/yr vs 11.53%/yr for 2B76.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у 2B76.DE с доходностью 29.17%.

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

2B76.DE

1 день
3.99%
1 месяц
3.63%
С начала года
29.17%
6 месяцев
29.54%
1 год
44.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.17%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%41.93%-15.52%29.41%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and 2B76.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.35

The correlation between XDW0.DE and 2B76.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

XDW0.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.88

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.67

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.35

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.06

-1.83

XDW0.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B76.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-35.50%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.67%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-29.47%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-35.50%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-1.05%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-9.61%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.78%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

18.04%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

22.53%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

21.97%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

22.42%

+4.13%

Сравнение комиссий XDW0.DE и 2B76.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и 2B76.DE

Ни XDW0.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and 2B76.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while 2B76.DE is Robotics. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор