Сравнение XDW0.DE с 1CS.MI
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while 1CS.MI (AXA SA) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 13.16%/yr for 1CS.MI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и 1CS.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у 1CS.MI с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям 1CS.MI по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.16% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и 1CS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and 1CS.MI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between XDW0.DE and 1CS.MI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
1CS.MI
Сравнение XDW0.DE c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.13 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.23 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и 1CS.MI
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки 1CS.MI в -81.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -81.45% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.46% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -13.46% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -24.58% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -51.02% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -3.74% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -22.07% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.67% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и 1CS.MI
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с AXA SA (1CS.MI) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.71% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.95% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 25.17% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.02% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 27.28% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и 1CS.MI
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and 1CS.MI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор