Сравнение XDV.TO с HEWB.TO
XDV.TO (iShares Canadian Select Dividend Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - XDV.TO tracks the Dow Jones Canada Select Dividend Index while HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDV.TO returned 13.05%/yr vs 20.24%/yr for HEWB.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDV.TO charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDV.TO показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 29.89%.
XDV.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 12.01%
HEWB.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 29.89%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 71.45%
- 3 года*
- 37.65%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDV.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 20.73% | 24.97% | 21.28% | 8.00% | -8.57% | 29.33% | -0.38% | 9.52% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 29.89% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.56% |
Correlation
The correlation between XDV.TO and HEWB.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between XDV.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDV.TO и HEWB.TO
Секторы
XDV.TO
HEWB.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
XDV.TO
HEWB.TO
Энергетика
XDV.TO
HEWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
XDV.TO
HEWB.TO
-
Коммунальные услуги
XDV.TO
HEWB.TO
-
Коммуникационные услуги
XDV.TO
HEWB.TO
-
Промышленность
XDV.TO
HEWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDV.TO
HEWB.TO
-
Сырьевые материалы
XDV.TO
HEWB.TO
-
Здравоохранение
XDV.TO
-
HEWB.TO
-
Недвижимость
XDV.TO
-
HEWB.TO
-
Технологии
XDV.TO
-
HEWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDV.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
XDV.TO
HEWB.TO
Сравнение XDV.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDV.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 2.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.22 | 8.01 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 36.49 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDV.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -39.43% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -8.97% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -14.84% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -25.89% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.39% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.21% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.96% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и HEWB.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.30%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDV.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.07% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 11.39% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 13.03% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 14.03% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 19.25% | -4.59% |
Сравнение комиссий XDV.TO и HEWB.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и HEWB.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.30% | 3.57% | 4.34% | 4.62% | 4.49% | 3.87% | 4.78% | 4.21% | 4.92% | 3.65% | 3.91% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
XDV.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for XDV.TO.
XDV.TO tracks Dow Jones Canada Select Dividend Index, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XDV.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDV.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор